Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris bagaimana pengaruh pertumbuhan aset, volume perdagangan saham, kebijakan dividen dan leverage
terhadap volatilitas harga saham dengan inflasi sebagai variabel moderasi, pada perusahaan yang tidak konsisten terdaftar di Indeks LQ45. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling dan mencakup 25 perusahaan atau 125 data observasi selama 2019-2023. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi non-partisipan dan analisis secara kuantitatif dengan pendekatan deskriptif-verifikatif. Uji hipotesis menggunakan moderated regression analysis pada E-Views 12. Hasil uji menunjukan model fit, dengan temuan bahwa pertumbuhan aset, kebijakan dividen dan leverage berpengaruh negatif terhadap volatilitas harga saham. Sedangkan volume perdagangan sahame berpengaruh positif terhadap volatilitas harga saham. Inflasi terbukti dapat memoderasi seluruh pengaruh variabel independen terhadap volatilitas harga saham.

This study aims to empirically test how the influence of asset growth, stock trading volume, dividend policy and leverage on stock price volatility with inflation as a moderating variabel, in companies that are inconsistently settled in the LQ45 Indeks. The sampling technique used purposive sampling and covered 25 companies or 125 observation data during 2019-2023. Data collection was carried out through non-participant observation and quantitative analysis with a
descriptive-verification approach. Hypothesis testing used moderated regression analysis on E-Views 12. The test results showed a fit model, with the finding that asset growth, dividend policy and leverage had a negative effect on stock price volatility. While stock trading volume had a positive effect on stock price volatility. Inflation has been shown to moderate all the independent variables on stock volatility.